Cómo leer correctamente los pedidos en los intercambios de criptomonedas

La lectura del libro de órdenes es un componente clave del conjunto de herramientas comerciales. El análisis técnico se ocupa exclusivamente de los gráficos, pero la lectura del libro de órdenes se encuentra en la zona gris entre los aspectos básicos y los técnicos. La técnica en sí es más como un análisis técnico, intuitivo, pero dado que no se deriva de un gráfico, el área gris analítica es donde permanecerá.

Entonces, ¿qué es la lectura de un libro de pedidos? En definitiva, se trata del estudio y posterior análisis de la cartera de pedidos de cualquier mercado. El libro de órdenes contiene una lista de todas las órdenes de compra y venta que se encuentran actualmente en el mercado en un intercambio en particular, y es esta transparencia la que se puede aprender a usar en su beneficio. Al examinar la cartera de pedidos, a menudo podemos encontrar pistas sobre los planes de quienes manipulan el precio. Esto puede agregar puntos de intersección con nuestros objetivos técnicos para entradas y salidas, así como aumentar la confianza en la validez de nuestras posiciones.

Pero cual es el proceso? A continuación se muestra un esquema general de lo que debe buscar al examinar el libro de pedidos. Hay tres componentes clave para leer el libro de pedidos: profundidad de la ordenplantillas de pedidos и tiempo... En este artículo, echaremos un vistazo a los dos primeros.

Profundidad de orden

Ésta es la forma más sencilla de leer el libro de pedidos, basada en el estudio de los valores de los pedidos en las partes de compra y venta del libro de pedidos.

  1. Elija cualquier mercado en cualquier intercambio. Idealmente, es mejor usar intercambios que brinden la mayor transparencia en sus libros de pedidos, como Bittrex.
  2. Calcule el valor total de los pedidos en altcoin y bitcoin en las partes de compra y venta del libro de pedidos. Por ejemplo, Vertcoin en Bittrex tiene alrededor de 20 órdenes de compra de BTC para un total de alrededor de 28 VTC. Tiene en la parte de venta de pedidos por alrededor de 800 BTC para un total de alrededor de 000 VTC.
  3. En esta etapa, debe calcular el tamaño medio del pedido en ambas partes del libro de pedidos. Usando los valores anteriores, la orden de compra promedio es de 69 satoshi. En un nivel superficial, esto no tiene mucho sentido, y volveremos a eso en un segundo. Sin embargo, el pedido de venta promedio es de 9500 Satoshi, que es aproximadamente un 30% más alto que los precios actuales.
  4. Antes de continuar, cabe señalar que a partir de ahora se puede hacer otro análisis superficial en base al coste total de las piezas de compra y venta de bitcoins: con 20 compras de BTC y ventas de 9,5 BTC, obviamente hay más demanda que oferta. Como se mencionó, este es un nivel superficial y no tiene en cuenta la manipulación de los libros de pedidos, de lo que no hablaremos aquí.
  5. Volviendo a nuestros valores de pedido promedio, ¿por qué el pedido de compra promedio de Vertcoin es tan bajo en comparación con los precios actuales? Si consulta las últimas páginas del libro de pedidos, encontrará que el pedido de compra cuesta 1,13 BTC a 4 satoshi para un total de aproximadamente 28 millones de VTC. Explica todo. A su discreción, puede eliminar este pedido de los cálculos. Esto nos daría alrededor de 200 VTC restantes en la porción de compra, para un total de aproximadamente 000 BTC, lo que equivale a una orden de compra promedio de 600 Satoshi. Un número mucho más claro.
  6. Ahora el cálculo de la parte de la oración también viene con una salvedad. Aunque hay menos de 10 pedidos de BTC en la lista, podemos ver que solo se muestran 20 páginas de datos; en este caso, los pedidos son alrededor de 11 Satoshi. Sin duda habrá órdenes por encima de este punto, pero esto es una desventaja de Bittrex; solo muestra 000 páginas de datos del libro de pedidos para cualquiera de las partes. Muchos otros intercambios ofrecen transparencia total en el libro de pedidos.
  7. También debe tenerse en cuenta que estos valores son dinámicos porque los libros de pedidos son dinámicos. Es necesario un seguimiento y un estudio constantes para obtener una comprensión más precisa de la profundidad del pedido.

Plantillas de pedidos

Las plantillas son quizás el aspecto más difícil de leer libros de pedidos, ya que cubren la mayor parte de la manipulación que tiene lugar en el mercado de altcoins. Es importante distinguir cuatro tipos de tales patrones: órdenes limpias, órdenes de bots, muros y, a falta de un término mejor, órdenes impuras u órdenes sucias.

Orden en blanco

Es simplemente un orden que es extraordinariamente perfecto matemáticamente. Suelen ser órdenes de múltiplos de 5 o 10 y aparecen a intervalos regulares en la cartera de pedidos. Por ejemplo, pedidos para comprar 50 Vertcoin a 000 satoshi, por un total de 5000 BTC, con pedidos correspondientes a intervalos de 2,5 satoshi. Esto indica un nivel de precios significativo para el creador de mercado; quizás los niveles en los que tiene lugar la acumulación. En el lado de la venta, puede encontrar estructuras de órdenes netas similares que se establecerán como objetivos futuros para la acción del precio. Nuevamente, esto es demasiado simplificado y no tiene en cuenta la manipulación de los libros de pedidos, pero es obvio que esto puede ser útil cuando se buscan entradas y salidas.

Orden de bot

Es uno que desafía la capacidad de una persona para realizarlo. Los algoritmos se utilizan a menudo para realizar una orden de compra o venta. Esto es fácil de detectar y probablemente lo hayas visto tú mismo. Piense en el momento en que colocó una orden de compra en la parte superior del libro de órdenes solo para que se moviera en milisegundos a otra orden de compra; esta es una orden de bot. El propósito de estas órdenes puede ser doble: forzarlo a tomar decisiones irracionales (que discutiremos en la siguiente sección), o sacarlo para acumularlo o difundirlo de manera activa e inmediata.

Paredes

Muchos están familiarizados con las paredes. El muro es un pedido inusualmente grande en el libro de pedidos. Sin embargo, la mayoría tiende a reaccionar de la manera más irracional cuando se trata de tales órdenes. Las grandes órdenes de compra que se impulsan y los precios actuales se acercan a menudo son vistos por las masas como el momento perfecto para entrar y no perderse lo que debería ser un movimiento alcista inevitable. Las grandes órdenes de venta se consideran el momento ideal para salir y no perder todo el dinero cuando el mercado se derrumba y se quema. Esta es la manipulación del libro de pedidos en su máxima expresión. Comprar muros es un intento de lograr que los participantes irracionales del mercado compren el libro de pedidos, y lo contrario ocurre con los muros de venta. Esto permite a los titiriteros formar precios de manera más rentable tanto para fines de acumulación como de distribución.

Órdenes impuras

Al igual que los pedidos puros, los pedidos impuros se tratan de definir simetría y patrones en el libro de pedidos. Sin embargo, son más difíciles de detectar porque, a diferencia de sus contrapartes puras, se componen de números aparentemente aleatorios. Por ejemplo, el pedido 24879.284733 Vertcoin por 6435 Satoshi puede aparecer en el libro de pedidos. Este pedido parecería extraño para la mayoría, pero tal vez notó otro pedido por la misma cantidad para 5733 Satoshi ... y otro para 5210 Satoshi. ¿Coincidencia? Improbable. Los pedidos impuros como estos son simplemente una forma más sutil para que los manipuladores del mercado marquen niveles importantes para referencia futura.

Anote estos diferentes patrones de orden por sí mismo, porque cuando los encuentre, comenzará a distinguir entre las huellas dejadas por quienes manipulan el precio.

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