Keltner 채널은 소매 암호화폐 거래자가 추세, 잠재적 반전 및 시장 변동성을 식별하는 데 도움이 되는 다목적 도구입니다. 이는 이동 평균과 평균 실제 범위를 결합하여 시장에 대한 통찰력을 제공합니다.
주요 결과 :
- Keltner 채널은 세 개의 선, 즉 중간선(보통 지수 이동 평균), 위쪽 및 아래쪽 선으로 구성됩니다.
- Keltner 채널은 가격 변동성에 대한 통찰력을 제공합니다. 채널이 넓어지면 변동성이 증가하고, 채널이 좁아지면 변동성이 감소합니다.
- Keltner 채널은 하락세 및 채널 돌파 중에 사용되며 거래자에게 채널과 관련된 가격 변동에 따라 포지션에 진입하고 청산할 수 있는 기회를 제공합니다.
Keltner 채널이란 무엇입니까?
Keltner 채널은 소매 거래자가 변동성을 측정하고, 추세 및 잠재적 추세 반전을 식별하고, 암호화폐 시장에서 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 사용하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이는 이동 평균과 이동 평균 요소를 결합한 보편적인 지표입니다. "봉투" 표시기.
1960년대 시카고 곡물 거래자 Chester W. Keltner가 개발한 Keltner 채널은 시장 변동성에 따라 확장 및 축소되는 세 가지 라인으로 구성됩니다. 기본 계산에는 ATR(Average True Range)과 결합된 지수 이동 평균(EMA)이 포함됩니다. 시장의 추세와 반전 가능성을 파악하기 위해 거래자는 Keltner 채널을 기준으로 현재 가격의 위치를 분석하고 지표 채널선의 기울기도 고려합니다.
Keltner 채널의 해석
Keltner 채널 표시기는 매우 간단하지만 많은 정보를 포함합니다.
Keltner 채널의 구성요소: 채널의 상단 밴드, EMA 및 채널의 하단 굴곡부.
아래는 해당 구성요소에 대한 설명입니다.
중간선(EMA 또는 SMA):Keltner 채널의 기초는 중간선이며 일반적으로 EMA입니다. 이 선은 추세의 방향을 반영하고 채널의 기준선 역할을 합니다. 거래자는 거래 스타일과 기간에 따라 EMA에 대해 서로 다른 기간을 사용합니다. 중간선의 기본값은 20주기 EMA이지만, 중간선은 단순 이동 평균(SMA)일 수도 있습니다.
상단 채널 라인: 위쪽 채널 라인은 중간 라인 위에 그려지며 중간 라인에 ATR의 배수를 추가하여 얻습니다. ATR은 시장 변동성을 측정하며 거래자는 위험 허용 범위에 맞게 승수를 조정할 수 있습니다. 승수가 높을수록 더 높은 변동성을 설명하기 위해 더 넓은 채널이 생성됩니다. 거래자는 일반적으로 승수 2와 ATR 값 10을 사용합니다.
하단 채널 라인: 반대로 아래쪽 채널 라인은 ATR의 배수를 빼서 중간 라인 아래에 구성됩니다. 이 선은 상승 추세에서 평균 아래로 극단적인 하락을 나타내거나 하락 추세에서 평균과의 잠재적인 편차를 나타냅니다. 마찬가지로 기본값은 ATR이 2인 배수 10입니다.
Keltner 채널은 가격 변동성을 시각적으로 표현합니다. 채널이 넓어지면 변동성이 증가하고 채널이 좁아지면 변동성이 감소합니다. 변동성이 감소하면 일반적으로 범위가 형성됩니다. 변동성이 증가하면 추세가 형성될 가능성이 높습니다.
거래 전략은 시장 상황에 따라 만들어집니다. 시장 변동성이 감소하는 경우에는 박스권 트레이딩 전략을 사용하고, 변동성이 증가하는 경우에는 모멘텀 트레이딩 및 브레이크아웃 전략을 사용합니다.
Keltner 채널을 계산하는 방법
Keltner 채널을 계산하려면 주로 ATR과 선택한 이동 평균을 기반으로 하는 몇 가지 간단한 단계가 필요합니다. 대부분의 그래픽 패키지에는 Keltner 채널이 포함되어 있으므로 수동으로 계산할 필요가 없습니다.
그러나 전략에 가장 적합한 설정을 선택하려면 채널이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 좋습니다. 다음은 Keltner 채널 계산에 대한 단계별 가이드입니다.
Keltner 채널 계산
Keltner 채널의 중간선 = EMA
Keltner 채널의 상위 밴드 = EMA + (2 * ATR)
Keltner 채널의 낮은 대역 = EMA - (2 * ATR)
EMA = 20주기 지수이동평균
ATR = 10개 기간에 대한 평균 실제 범위
- 이동 평균 기간 선택: 첫 번째 단계는 Keltner 채널의 중심선(EMA 또는 SMA)을 사용할지 여부를 결정하는 것입니다. 거래자는 종종 20주기 EMA 또는 SMA를 사용하지만 거래 전략 및 기간에 맞게 이 값을 변경할 수 있습니다.
- 평균 실제 범위 계산: ATR은 시장 변동성의 척도이며 일반적으로 Keltner 채널의 경우 10개 기간에 걸쳐 계산됩니다.
- 승수 결정: 승수는 Keltner 채널의 폭을 조정하는 데 사용되는 상수 값입니다. 일반적으로 2의 값이 사용되지만 귀하의 선호도와 거래하는 암호화폐의 변동성 수준에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 상위 및 하위 채널 계산: 상위 채널 선을 계산하려면 선택한 승수를 곱한 ATR 값에 이동 평균 값을 추가합니다. 마찬가지로 채널의 하단 라인을 계산하려면 이동 평균에서 승수를 곱한 ATR 값을 뺍니다.
이제 Keltner 채널의 상한선과 하한선을 계산했으므로 이를 가격 차트에 표시할 수 있습니다. 이 라인은 변동성(예: ATR)의 변화를 반영하여 시장 상황에 따라 동적으로 변경됩니다. 이러한 동적 속성은 Keltner 채널을 거래자에게 귀중한 도구로 만들어 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 해줍니다.
Keltner 채널을 위한 최상의 설정
최적의 Keltner 채널 설정은 거래 목표, 거래 중인 암호화폐 및 선호하는 차트 기간에 따라 달라집니다.
기본적으로 Keltner 채널은 20주기 EMA와 10배 승수가 있는 2주기 ATR을 사용합니다. 이러한 설정은 전략에 맞게 변경할 수 있습니다. 그러나 최상의 설정을 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 지침은 다음과 같습니다.
이동 평균 시간 프레임: 거래 기간을 고려하십시오. 단기 트레이더는 10일 EMA와 같은 낮은 기간의 이동 평균을 선호하는 반면, 장기 트레이더는 50일 EMA를 사용할 수 있습니다. 다양한 기간을 실험하여 어느 기간이 귀하의 거래 전략에 가장 적합한지 확인하십시오.
요인: 선택한 승수는 채널 폭과 가격 변동에 대한 민감도를 결정하므로 조정될 수 있습니다. 일반적인 시작점은 승수 2이지만, 거래하는 암호화폐의 변동성에 따라 더 높거나 낮은 승수를 선택할 수 있습니다. 승수가 높을수록 채널이 확장되고, 승수가 낮을수록 채널이 좁아집니다. 데이 트레이더는 차트의 기간이 더 짧기 때문에 일반적으로 1,5와 같은 낮은 배당률을 사용합니다.
기간 평균 실제 범위: 위쪽 및 아래쪽 밴드의 너비를 조정하는 또 다른 방법은 ATR에 사용되는 기간 수입니다. 7과 같이 반환 기간이 짧을수록 밴드의 변동성이 커집니다. 반품 기간이 길수록 줄무늬가 더 매끄러워집니다. 데이 트레이더가 밴드를 평탄하게 만들고 싶다면 20과 같은 더 긴 반품 기간을 사용할 수 있습니다.
최고의 Keltner 채널 설정에 있어서 모든 경우에 적용되는 일률적인 접근 방식은 없다는 점을 기억하십시오. 거래자는 시장 상황과 개인 선호도에 따라 설정을 조정하고 경험과 분석을 바탕으로 전략을 지속적으로 개선해야 합니다.
Keltner 채널 작업 전략
Keltner 채널은 주로 추세 및 모멘텀 지표로 사용됩니다. 귀하의 거래 스타일에 따라 다양한 전략이 있습니다.
롤백 전략
시장이 상승 추세에 있을 때 가격은 일반적으로 Keltner 채널의 상단에 유지됩니다. 이동 평균은 지지 구역으로 볼 수 있으므로 가격이 하락할 때 이동 평균은 구매자가 구매를 결정하는 지점이 될 수 있습니다.
이 전략을 실행하려면 먼저 가격이 중간선에 도달할 때까지 기다려야 합니다. 가격이 일시적으로 중앙선 아래로 떨어지면 다시 중앙선에 도달할 때까지 기다려 시장에 진입하세요. 그런 다음 이동 평균과 하단 채널선 사이의 대략 중간 지점에 정지 손실을 설정합니다. 위험 대 보상 비율이 약 1:2가 되도록 상위 밴드를 목표로 하세요.
하락 추세에서는 가격이 Keltner 채널의 하단 영역에 유지되지 않는 한 그 반대가 됩니다. 이러한 경우 이동평균선으로의 반등은 공매도자들이 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다. 정지 손실은 이동 평균과 상위 밴드 사이의 대략 중간에 위치해야 하며 목표는 하위 밴드에 위치해야 합니다.
획기적인 전략
시장이 빠르게 움직이고 주도권을 잡을 때가 있습니다. 이러한 경우 Keltner 채널 브레이크아웃을 사용하여 빠른 움직임을 활용할 수 있습니다.
차트에 표시기를 배치하여 가격이 상단 밴드 위 또는 하단 밴드 아래로 마감될 때까지 기다립니다.
위의 예에서 비트코인은 상승하여 15분 차트의 상단 밴드 위에서 마감 캔들을 형성하고 있습니다. 상인은 이것을 매수 신호로 받아들일 것입니다. 출구 전략에는 중앙선(EMA)을 기준으로 동적 후행 중지를 설정하는 것이 포함됩니다. 가격이 중간선에 닿거나 교차하면 거래자는 거래를 종료합니다.
강한 상승 추세 동안 가격은 Keltner 채널의 상단에 유지되는 경향이 있습니다. 이를 통해 이동 평균이 상승하는 가격을 따라잡을 수 있는 기회를 갖게 되므로 구매자는 수익성 있는 거래를 체결할 수 있으며, 거래자는 가격이 유리한 상태에서 포지션을 청산할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
풀백과 브레이크아웃의 조합
롤백 전략에서는 매수 포지션이 중간선에 진입하고, 브레이크아웃 전략에서는 이 영역에서 청산이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.
돌파에 매수하여 두 전략을 결합할 수 있지만 중앙선에서 종료하는 대신 중앙선과 하단 밴드 사이의 중간에 손절매를 설정하세요.
이 결정은 더 오랜 기간 동안 해당 위치를 유지하기 위해 동적 정지 손실을 통해 더 많은 유연성을 원하는지 여부에 따라 달라집니다. 그러나 때로는 이는 덜 유리한 가격으로 포지션을 청산하는 것을 의미할 수도 있습니다.
Keltner 채널과 볼린저 밴드
기술적 분석을 수행할 때 트레이더는 Keltner 채널과 Bollinger 밴드 중 어느 것을 사용하는 것이 더 나은지에 대한 질문에 자주 직면합니다. 두 지표 모두 트레이더가 잠재적인 시장 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 도움이 되는 인기 있는 변동성 지표이지만 계산 및 해석에 있어 뚜렷한 차이가 있습니다.
Keltner 채널과 볼린저 밴드: 주요 차이점
계산 방법
켈트너 채널: Keltner 채널은 ATR을 사용하여 변동성을 측정하고 동적 채널 경계를 만듭니다. Keltner 채널의 상위 및 하위 라인은 각각 이동 평균에서 ATR을 더하거나 빼서 결정됩니다.
볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 표준편차를 사용해 가격 변동성을 측정합니다. 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중간선은 단순 이동 평균이고, 위쪽 및 아래쪽 밴드는 중간선에서 표준편차의 배수를 더하고 빼서 계산됩니다.
변동성 보기
켈트너 채널: Keltner 채널은 변동성을 더 부드럽게 표현하므로 채널 라인의 반응성이 떨어집니다. 보다 명확한 추세 신호를 찾는 거래자에게 더 적합할 수 있습니다.
볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 표준 편차를 사용하기 때문에 급격한 가격 변화에 더 잘 반응합니다. 이로 인해 단기적인 가격 충격에 민감해지고 밴드가 매우 넓어질 수 있습니다. (위 그림에서 볼린저 밴드의 부풀어오르는 부분을 참조하세요.)
신호 해석
켈트너 채널: Keltner 채널은 가격이 채널 경계를 넘을 때 추세 방향과 잠재적 돌파를 결정하는 데 자주 사용됩니다. 거래자는 Keltner 채널을 사용하여 추세를 확인할 수 있습니다.
볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 일반적으로 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿거나 교차하면 과매수 상태를 나타낼 수 있고, 하단 밴드에 닿거나 교차하면 과매도 상태를 나타낼 수 있습니다.
Keltner 채널과 Bollinger Band 중 어느 것이 더 낫습니까?
Keltner 채널과 볼린저 밴드 간의 선택은 궁극적으로 거래 스타일과 목표에 따라 다릅니다. 두 지표 모두 시장 변동성에 대한 고유한 통찰력을 제공하므로 명확한 최선의 답은 없습니다.
Keltner 채널 지표는 보다 부드러운 추세 신호를 중시하고 추세 확인에 집중하려는 트레이더가 선호합니다. 이 지표는 명확한 돌파 신호가 필요한 추세 시장에서 유용할 수 있습니다.
볼린저 밴드 지표는 변동성 지표가 밴드 값을 크게 왜곡할 수 있기 때문에 좋은 신호를 찾는 데 사용하기가 더 어렵습니다. 따라서 볼린저 밴드는 범위 제한 시장에 더 적합하며 가격 극단을 식별하는 데 도움이 됩니다.
추세와 충동 돌파를 찾고 있다면 Keltner 채널이 더 유용할 것입니다. 범위 제한 시장에서 볼린저 밴드는 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결론
Keltner 채널은 암호화폐 거래자에게 유용한 도구이지만 그 한계를 이해하는 것이 필요합니다. 변동성이 낮은 시장에서는 잘못된 신호를 생성할 수 있고 빠르게 변화하는 환경에서는 뒤처질 수 있으며 지속적인 조정이 필요할 수 있습니다. 효과를 극대화하려면 트레이더는 Keltner 채널을 다른 지표 및 전략과 결합해야 합니다.