Canal Keltner: O que é e como usar

O Canal Keltner é uma ferramenta versátil que ajuda os comerciantes de criptomoedas de varejo a identificar tendências, reversões potenciais e volatilidade do mercado. Ele combina médias móveis e faixa real média para fornecer informações sobre o mercado.

Principais descobertas:

• O Canal Keltner consiste em três linhas: uma linha média (geralmente uma média móvel exponencial), uma linha superior e uma linha inferior.
• Os canais Keltner fornecem informações sobre a volatilidade dos preços. O alargamento dos canais indica um aumento na volatilidade, enquanto o estreitamento dos canais indica uma diminuição.
• Os canais Keltner são usados ​​durante retrocessos e rompimentos de canais, proporcionando aos traders oportunidades de entrar e sair de posições com base no movimento de preços em relação aos canais.

Qual é o canal Keltner?

O Keltner Channel é uma poderosa ferramenta de análise técnica usada por comerciantes de varejo para avaliar a volatilidade, identificar tendências e possíveis reversões de tendências e tomar decisões comerciais informadas no mercado de criptomoedas. Este é um indicador universal que combina elementos de média móvel e indicador de “envelope”.

Desenvolvido pelo comerciante de grãos de Chicago Chester W. Keltner na década de 1960, o Canal Keltner consiste em três linhas que se expandem e contraem dependendo da volatilidade do mercado. O cálculo fundamental envolve a Média Móvel Exponencial (EMA) combinada com o Average True Range (ATR). Para determinar tendências e possíveis reversões no mercado, os traders analisam a posição do preço atual em relação ao canal Keltner e também levam em consideração a inclinação das linhas do canal indicador.

Interpretação dos canais Keltner

O indicador Keltner Channel é bastante simples, mas contém muitas informações.

Componentes do canal Keltner: A banda superior do canal, a EMA e a curva inferior do canal.
Abaixo está uma descrição de seus componentes.

Linha média (EMA ou SMA):A base do canal Keltner é a linha média, que geralmente é a EMA. Esta linha reflete a direção da tendência e atua como linha de base do canal. Os traders usam períodos diferentes para a EMA, dependendo do seu estilo de negociação e período de tempo. Embora o padrão para a linha média seja a EMA de 20 períodos, a linha média também pode ser uma média móvel simples (SMA).

Linha superior do canal: a linha superior do canal é desenhada acima da linha média e é obtida adicionando um múltiplo de ATR à linha média. O ATR mede a volatilidade do mercado e os traders podem ajustar o multiplicador de acordo com a sua tolerância ao risco. Um multiplicador mais elevado resulta em canais mais amplos para compensar a maior volatilidade. Normalmente, os traders usam um multiplicador de 2 e um valor ATR de 10.

Resultado final do canal: A linha inferior do canal, ao contrário, é construída abaixo da linha média, subtraindo-se dela um múltiplo do ATR. Esta linha representa uma queda extrema abaixo da média numa tendência de alta ou um desvio potencial da média numa tendência de baixa. Novamente, o padrão é um multiplicador de 2 com um ATR de 10.

O Canal Keltner fornece uma representação visual da volatilidade dos preços, com um canal alargado indicando um aumento na volatilidade e um canal estreito indicando uma diminuição. À medida que a volatilidade diminui, geralmente se formam intervalos. Se a volatilidade aumentar, é provável que se formem tendências.

As estratégias de negociação são criadas de acordo com as condições do mercado. Quando a volatilidade do mercado diminui, são utilizadas estratégias de negociação de intervalo e, quando a volatilidade aumenta, são utilizadas estratégias de negociação dinâmica e de fuga.

Como calcular o canal Keltner

O cálculo do Canal Keltner envolve algumas etapas simples, baseadas principalmente no ATR e na média móvel selecionada. A maioria dos pacotes gráficos inclui canais Keltner para que você não precise calculá-los manualmente.

No entanto, é aconselhável compreender como funcionam os canais para escolher as configurações ideais para a sua estratégia. Abaixo está um guia passo a passo para calcular canais Keltner.

Cálculo do canal Keltner

Linha média do canal Keltner = EMA

Banda superior do canal Keltner = EMA + (2 * ATR)

Banda inferior do canal Keltner = EMA – (2 * ATR)

EMA = média móvel exponencial de 20 períodos

ATR = Faixa real média em 10 períodos

1. Selecione o período para a média móvel: O primeiro passo é decidir se deseja usar a linha central do canal Keltner - EMA ou SMA. Os traders costumam usar a EMA ou SMA de 20 períodos, mas você pode alterar esse valor para se adequar à sua estratégia de negociação e período de tempo.
2. Calcular o intervalo real médio: ATR é uma medida da volatilidade do mercado e normalmente é calculada em 10 períodos para canais Keltner.
3. Determine o multiplicador: O multiplicador é um valor constante usado para ajustar a largura do canal Keltner. Normalmente é usado um valor de 2, mas você pode ajustá-lo de acordo com suas preferências e o nível de volatilidade da criptomoeda que você está negociando.
4. Calcule os canais superior e inferior: Para calcular a linha superior do canal, adicione o valor da média móvel ao valor ATR multiplicado pelo multiplicador selecionado. Da mesma forma, para calcular a linha inferior de um canal, subtraia o valor ATR multiplicado pelo multiplicador da média móvel.

Agora que calculou as linhas superior e inferior do Canal Keltner, você pode plotá-las em seu gráfico de preços. Estas linhas mudarão dinamicamente dependendo das condições de mercado, refletindo mudanças na volatilidade (ou seja, ATR). Esta propriedade dinâmica torna o Canal Keltner uma ferramenta valiosa para os traders, permitindo-lhes adaptar-se às mudanças nas condições do mercado.

Melhores configurações para canais Keltner

As configurações ideais do canal Keltner irão variar dependendo de seus objetivos de negociação, da criptomoeda que você está negociando e do período de gráfico preferido.

Por padrão, o Canal Keltner usa uma EMA de 20 períodos e um ATR de 10 períodos com um multiplicador de 2x. Qualquer uma dessas configurações pode ser alterada para se adequar à sua estratégia. No entanto, aqui estão algumas diretrizes gerais para ajudá-lo a escolher as melhores configurações.

Prazos médios móveis: Considere o período de sua negociação. Os day traders de curto prazo podem preferir períodos mais baixos para a média móvel, como a EMA de 10 períodos, enquanto os traders de longo prazo podem usar a EMA de 50 períodos. Experimente diferentes prazos para ver qual deles se adapta melhor à sua estratégia de negociação.

Fator: O multiplicador selecionado pode ser ajustado, pois determina a largura do canal e sua sensibilidade aos movimentos de preços. Um ponto de partida comum é um multiplicador de 2, mas você pode escolher um multiplicador maior ou menor de acordo com a volatilidade da criptomoeda que está negociando. Multiplicadores mais altos expandem o canal, enquanto os mais baixos o estreitam. Os day traders normalmente usam probabilidades mais baixas, como 1,5, devido ao período mais curto do gráfico.

Intervalo verdadeiro médio do prazo: Outra forma de ajustar a largura das faixas superior e inferior é o número de períodos utilizados no ATR. Um período de retorno mais curto, como 7, resultará em bandas mais voláteis. Um período de retorno mais longo resultará em listras mais suaves. Se um day trader quiser suavizar as bandas, ele poderá usar um período de retorno mais longo, como 20.

Lembre-se de que não existe uma abordagem única quando se trata das melhores configurações de canal Keltner. Os traders devem ajustar as configurações de acordo com as condições do mercado e as suas preferências individuais, refinando constantemente a sua estratégia com base na experiência e na análise.

Estratégias para trabalhar com o canal Keltner

O Canal Keltner é usado principalmente como um indicador de tendência e impulso. Existem várias estratégias diferentes, dependendo do seu estilo de negociação.

Estratégia de reversão

Quando a tendência do mercado é de alta, os preços geralmente permanecem no topo do Canal Keltner. A média móvel pode ser vista como uma zona de suporte, portanto, quando os preços caem, a média móvel pode ser onde os compradores decidem comprar.

Para implementar esta estratégia, primeiro você precisa esperar que os preços atinjam a linha média. Se o preço cair temporariamente abaixo da linha central, espere até que ele atinja a linha central novamente para entrar no mercado. Em seguida, defina seu stop loss aproximadamente no meio do caminho entre a média móvel e a linha inferior do canal. Procure a faixa superior para que sua relação risco-recompensa seja de cerca de 1:2.

Numa tendência descendente, o oposto será verdadeiro, a menos que os preços sejam mantidos na zona inferior do Canal Keltner. Nesses casos, uma recuperação para a média móvel oferece uma oportunidade para os vendedores a descoberto entrarem no mercado. O stop loss deve ser colocado aproximadamente a meio caminho entre a média móvel e a banda superior, e o alvo deve estar localizado na banda inferior.

Estratégia inovadora

Há momentos em que o mercado se move rapidamente e assume a liderança. Nesses casos, você pode usar um rompimento de canal Keltner para aproveitar o movimento rápido.

Ao colocar o indicador no gráfico, espere o preço fechar acima da banda superior ou abaixo da banda inferior.

No exemplo acima, o Bitcoin está subindo, formando uma vela de fechamento acima da banda superior do gráfico de 15 minutos. O trader interpretará isso como um sinal de compra. A estratégia de saída envolve definir um trailing stop dinâmico com base na linha central (EMA). Assim que o preço tocar ou cruzar a linha média, o trader fechará a negociação.

Durante fortes tendências de alta, os preços tendem a permanecer no topo do Canal Keltner. Isto permite aos compradores travar uma negociação lucrativa, uma vez que a média móvel tem a oportunidade de acompanhar o aumento dos preços, dando aos comerciantes a oportunidade de sair de uma posição enquanto os preços permanecem favoráveis.

Combinação de retrocessos e rompimentos

Você pode notar que com a estratégia de rollback, a posição longa é inserida na linha média, e com a estratégia de rompimento, a saída também ocorre nesta área.

Você pode combinar as duas estratégias operando comprado no rompimento, mas em vez de sair na linha central, coloque um stop loss no meio do caminho entre a linha central e a banda inferior.

Esta decisão depende se você deseja mais flexibilidade com seu stop loss dinâmico para permanecer na posição por um longo período de tempo. No entanto, por vezes isto pode significar sair de uma posição a um preço menos favorável.

Canais Keltner vs Bandas de Bollinger

Ao realizar análises técnicas, os traders muitas vezes se deparam com a questão do que é melhor usar: canais Keltner ou bandas de Bollinger. Ambos os indicadores são indicadores de volatilidade populares que ajudam os traders a identificar potenciais pontos de entrada e saída do mercado, mas apresentam diferenças distintas no cálculo e na interpretação.

Canais Keltner vs Bandas de Bollinger: Principais diferenças

Método de cálculo

Canais Keltner: Os canais Keltner usam ATR para medir a volatilidade e criar limites de canal dinâmicos. As linhas superior e inferior do canal Keltner são determinadas adicionando ou subtraindo o ATR da média móvel, respectivamente.

Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para medir a volatilidade dos preços. As bandas são compostas por três linhas: a linha do meio é uma média móvel simples, e as bandas superior e inferior são calculadas somando e subtraindo múltiplos do desvio padrão da linha do meio.

Visão de volatilidade

Canais Keltner: Os canais Keltner fornecem uma representação mais suave da volatilidade, resultando em linhas de canal menos responsivas. Eles podem ser mais adequados para traders que procuram sinais de tendência mais claros.

Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger respondem melhor a mudanças rápidas de preços porque usam um desvio padrão. Isto torna-os sensíveis a choques de preços de curto prazo e pode resultar em bandas muito amplas. (Veja as protuberâncias das Bandas de Bollinger na imagem acima).

Interpretação de sinal

Canais Keltner: Os canais Keltner são frequentemente usados ​​para determinar a direção da tendência e possíveis rompimentos quando o preço cruza os limites do canal. Os traders podem contar com os canais Keltner para confirmar uma tendência.

Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger são comumente usadas para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando o preço toca ou cruza a banda superior, pode indicar sobrecompra, enquanto tocar ou cruzar a banda inferior pode indicar condições de sobrevenda.

O que é melhor: Canais Keltner ou Bandas de Bollinger?

A escolha entre canais Keltner e bandas de Bollinger depende, em última análise, do seu estilo de negociação e objetivos. Não existe uma melhor resposta clara, uma vez que ambos os indicadores fornecem uma visão única da volatilidade do mercado.

O indicador Keltner Channels é preferido por traders que valorizam sinais de tendência mais suaves e desejam se concentrar na confirmação da tendência. Este indicador pode ser útil em mercados de tendências onde são necessários sinais claros de ruptura.

O indicador Bollinger Bands é mais difícil de usar para encontrar bons sinais, pois seu indicador de volatilidade pode distorcer significativamente os valores das bandas. Portanto, as Bandas de Bollinger são mais adequadas para mercados limitados e ajudam a identificar extremos de preços.

Se você está procurando tendências e impulsos, os canais Keltner serão mais úteis. Em mercados limitados, as Bandas de Bollinger podem ajudar a identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Conclusão

Embora os canais Keltner sejam uma ferramenta valiosa para comerciantes de criptomoedas, é necessário compreender suas limitações. Podem gerar sinais falsos em mercados de baixa volatilidade, atrasar-se em ambientes em rápida evolução e exigir ajustamentos constantes. Para maximizar a sua eficácia, os traders devem combinar os Canais Keltner com outros indicadores e estratégias.