Como efetivamente reequilibrar um portfólio de criptomoedas

Uma carteira de investimentos estratégicos geralmente é criada com objetivos específicos, como uma alocação de investimento predeterminada ou uma relação risco-recompensa. Quando você negocia qualquer ativo, as flutuações de preço levam inevitavelmente à diferença entre o valor do investimento atual e o valor original. Seu investimento irá aumentar ou diminuir naturalmente dependendo do valor de seus ativos. Isso muda o equilíbrio do seu portfólio como uma porcentagem de cada investimento e também altera o nível de risco de cada investimento.

O reequilíbrio da carteira é uma ferramenta estratégica que protege os traders da exposição excessiva a riscos não planejados. O reequilíbrio envolve a compra ou venda de ativos para retornar a uma alocação de ativos predeterminada.

Mostraremos como funciona o rebalanceamento de portfólio, por que o rebalanceamento regular é tão importante e algumas das melhores estratégias de rebalanceamento disponíveis. Siga nossas instruções passo a passo para descobrir como equilibrar seu portfólio.

O que é rebalanceamento de portfólio?

O rebalanceamento da carteira é uma redistribuição dos pesos dos ativos em uma carteira de investimentos para reequilibrar os riscos. O rebalanceamento ocorre periodicamente e envolve a compra ou venda de criptomoedas ou outros investimentos contidos na carteira para atingir o nível de risco ou alocação de ativos alvo.

Os traders podem realizar o rebalanceamento do portfólio junto com as estratégias de negociação existentes como um método de mitigação de risco. Você também pode usar o rebalanceamento de portfólio como uma estratégia de investimento autônoma que costuma ser apresentada como uma alternativa promissora ao HODLing.

Por que reequilibrar seu portfólio?

O principal benefício do rebalanceamento regular do portfólio é o retorno ao nível de risco estrategicamente determinado que ele oferece. No entanto, esta não é a única vantagem. O reequilíbrio combate a psicologia de querer manter os vencedores - e deixá-los ser uma grande parte do seu portfólio. Você também obterá naturalmente o melhor preço em posições perdedoras. Ao não permitir que a psicologia dos movimentos do mercado influencie sua estratégia, você elimina as emoções da equação. Desse ponto de vista, é muito mais fácil fazer uma avaliação racional e lógica de sua tolerância ao risco e escolher a estratégia de negociação certa para seu portfólio de criptomoedas.

Os comerciantes costumam usar grandes capitalizações de mercado
A capitalização de mercado (ou capitalização de mercado) de uma criptomoeda é uma medida de seu valor de mercado. Em outras palavras, é ...
moedas como bitcoin e éter para limitar a volatilidade e minimizar os riscos de investimento. Quanto mais você começar a diversificar em direção a criptoassets de alta volatilidade e moedas e tokens com capitalização de mercado de médio a baixo, mais frequentemente será necessário reequilibrar seu portfólio de criptografia. Os valores dos ativos podem despencar ou disparar em minutos, mudando rapidamente o tamanho do investimento. Alguns traders experientes no mundo acelerado da criptomoeda estão reequilibrando seu portfólio de hora em hora, a cada hora.

Os ativos digitais podem ser rebalanceados?

Os ativos digitais são alguns dos investimentos mais adequados para o reequilíbrio regular de um portfólio. Os mercados nunca fecham, o que significa que você pode continuar a se reequilibrar a qualquer hora do dia. Avaliações periódicas deliberadas são essenciais para manter o controle do risco e ter como objetivo um balanço patrimonial predeterminado.

Existem muitas ferramentas disponíveis para ajudá-lo a rastrear e reequilibrar seu portfólio de criptografia. Aqui estão alguns deles:

Coin Tracker – conecte-se a mais de 300 trocas ou carteiras e rastreie mais de 8000 criptomoedas, permitindo que o CoinTracker acompanhe todas as suas taxas de classificação de impostos por meio de uma interface intuitiva e fácil de usar.

Kubera – Rastreie ações ou criptomoedas com o rastreador de portfólio altamente funcional (mas tão fácil de usar quanto uma planilha) do Kubera, oferecendo conectividade com bancos e corretoras para rastreamento e gerenciamento completos de investimentos.

camarão Shrimpy é uma ferramenta de rebalanceamento de portfólio de criptomoedas que oferece rastreamento de portfólio, rebalanceamento e negociação automatizada de índices e cópias. Automatize seu sistema ou siga outro trader.

Melhores estratégias de rebalanceamento

Aqui estão três estratégias comuns para rebalancear um portfólio de criptomoedas. A melhor estratégia depende de seu portfólio, tolerância ao risco, objetivos de diversificação e sua abordagem geral de negociação.

Você pode testar essas estratégias em seu próprio portfólio.

Por exemplo, o conceito de rebalanceamento gira em torno do tamanho dos ativos em um portfólio. Isso geralmente é expresso como uma porcentagem. Por exemplo, se você tem um portfólio de $ 10000 e $ 2500 investidos em quatro moedas diferentes, cada moeda terá uma distribuição de 25% no portfólio.

Porcentagem de distribuição = Valor investido na moeda / Valor investido no portfólio total

Normalmente, você começa com a porcentagem de distribuição desejada e, à medida que o valor de cada criptomoeda muda, obtém a porcentagem de distribuição real. O rebalanceamento é a prática de alinhar sua porcentagem de alocação real com a porcentagem de alocação desejada.

Rebalanceamento periódico

O rebalanceamento periódico do portfólio é uma abordagem simples e baseada no tempo para redimensionar um investimento. O comerciante determina a distribuição inicial de investimentos entre várias moedas e tokens de criptomoeda.

Após um período fixo de tempo – que pode ser horas, dias ou semanas – os ativos da carteira são comprados ou vendidos nas proporções necessárias para retornar à alocação de ativos desejada. Mesmo que a carteira esteja desbalanceada em uma base percentual, não há rebalanceamento a menos que tenha passado um período de tempo.

Exemplo: você pode dividir seu portfólio igualmente entre quatro ativos digitais diferentes (BTC, ETH, SOL, DOGE). Inicialmente, cada moeda representará 25% do seu portfólio. Em um intervalo de tempo de sua escolha, digamos uma semana, você deve verificar se a porcentagem de distribuição real, conforme determinado pelos preços atuais das moedas, mudou de 25%. Nesse caso, você deve comprar e vender ativos de acordo para trazer cada porcentagem da distribuição de volta ao nível desejado de 25%.

Percentual de rebalanceamento

O rebalanceamento percentual do portfólio determina a distribuição percentual absoluta dos investimentos e a faixa de variação aceitável. Se qualquer uma das moedas possuídas subir ou descer acima do valor alvo e do corredor aceitável, o negociante reequilibra todo o portfólio para as distribuições desejadas.

Exemplo: Usando o exemplo anterior, a porcentagem de distribuição desejada é de 25% por moeda. Em seguida, você seleciona uma tolerância absoluta de +/- 5%. Isso significa que o percentual de distribuição da moeda pode cair para 20% ou 30% da carteira sem rebalanceamento. Qualquer coisa fora dessas faixas exigirá rebalanceamento.

Rebalanceando o limite

O proprietário do portfólio define as alocações alvo iniciais e a porcentagem de variação em relação a essas alocações, servindo como um “limite”. Este método usa um cálculo de limite de porcentagem em vez de uma diferença de porcentagem absoluta.

Por exemplo, referindo-se ao exemplo anterior, sua porcentagem de distribuição desejada é de 25% de moedas e seu limite é de 10% de desvio. A tolerância percentual absoluta é de 10% x 25% = 2,5%. Portanto, sua porcentagem de distribuição real pode cair apenas para 22,5% ou 27,5%. Quaisquer dimensões que excedam esse limite serão balanceadas.

Outra boa estratégia para rebalancear limites inclui: se a distribuição alvo for 10% por investimento e o limite for 10%, então o rebalanceamento ocorrerá se a distribuição mudar em mais de 10% do alvo. Em última análise, a ideia de limites de rebalanceamento geralmente só surge quando há uma mudança significativa na alocação de seus ativos.

Geralmente, existem dois tipos principais de limites que correspondem à sua tolerância ao risco:

Baixo limiar:

Rebalanceamento frequente de portfólio
Ocorre em um mercado mais estável
Retorno potencial mais baixo
Portfólio mais próximo da meta

Limite alto:

Taxa de rebalanceamento mais baixa
Mercados de alta volatilidade
Maior retorno potencial
Ativos com uma alta relação risco-recompensa

Quando a relação risco / recompensa é grande, isso naturalmente se traduz em um limite alto. Mas isso também significa que você precisa de um nível decente de gerenciamento de risco.

Como reequilibrar um portfólio

Siga este guia passo a passo para aprender como reequilibrar seu portfólio de criptografia e gerenciar o risco no mercado de criptografia volátil.

• Etapa 1 – Decida que tipo de balanceamento de portfólio se adapta ao seu estilo de investimento/negociação
  A estratégia e o estilo de investimento do trader determinam em grande parte o tipo e a frequência do rebalanceamento da carteira necessário. Os investimentos de alto risco, como moedas voláteis, tokens emitidos recentemente e aqueles com limites de mercado limitados, geralmente requerem um rebalanceamento mais frequente do que uma carteira com uma ou duas moedas estáveis ​​e um ou dois tokens de alto risco. Decida qual estratégia de rebalanceamento se adapta à sua abordagem única e tolerância ao risco antes de passar para a alocação inicial do seu investimento.
• Etapa 2 - Atribuir uma distribuição inicial de criptoativos
  Determine a estrutura de investimento inicial e o balanço patrimonial. Se você já começou a negociar, divida seu portfólio existente nos criptoassets de sua preferência com base em sua estratégia de gerenciamento de risco e nos ativos que possui. Por exemplo, um investidor pode manter 40% do valor de seu portfólio em uma criptomoeda com uma grande capitalização de mercado, como BTC, 20% em ETH, e investir os 40% restantes em dois ICOs e duas altcoins a até 10% cada.
• Etapa 3 - Reequilibre seu portfólio de criptomoedas
  Se você estiver fazendo rebalanceamento com base em gráficos usando uma estratégia periódica, a compra e venda de moedas ou fichas necessárias para atingir uma alocação de investimento predeterminada é bastante simples. Como alternativa, você pode usar o rebalanceamento de portfólio ou limite. Os limites de rebalanceamento envolvem definir um desvio percentual de sua distribuição que você não deseja violar. O rebalanceamento da porcentagem ajusta as distribuições com base nas mudanças absolutas em sua distribuição de porcentagem.
• Passo 4 - Faça negociações
  Compre e venda criptoassets que trarão a alocação de ativos de criptomoeda de volta aos seus objetivos originais. Se você estiver executando o rebalanceamento manual sem a ajuda de ferramentas de rebalanceamento de portfólio de criptografia, você precisará tentar executar as transações o mais próximo possível. Você também precisará registrar todas as transações para que possa comparar com precisão o desempenho do investimento e rastrear ganhos de capital para fins fiscais em um estágio posterior, se você estiver nos Estados Unidos.

Se você precisa ou não registrar todas as transações de rebalanceamento depende das leis fiscais locais. No entanto, para fins analíticos, geralmente é aconselhável manter um registro de todas as atividades de negociação. Para fins fiscais, o registro das transações de rebalanceamento é essencial para o cumprimento das regulamentações e declarações de perda de capital ou lucros.

Com que frequência você precisa reequilibrar o portfólio?

O reequilíbrio de um portfólio diversificado o ajudará a obter lucros e ajustar seus níveis de risco. O estudo de diversificação e rebalanceamento de portfólio de criptomoedas do Hacker Noon descobriu que portfólios com um grande número de criptomoedas e tokens têm o maior potencial de desempenho com o rebalanceamento de portfólio por hora. O ganho relatado no crescimento do portfólio no rebalanceamento por hora versus HODLing é de 234%.

Coração

Quer você decida rebalancear seu portfólio de criptografia a cada hora, uma vez por dia ou anualmente, o rebalanceamento regular é um componente fundamental para trabalhar dentro de sua tolerância ao risco e máximo retorno sobre seu investimento. Decida uma estratégia de rebalanceamento hoje e considere tentar algumas ferramentas confiáveis ​​de rebalanceamento de portfólio de criptografia. Cada um deles se adequará a um estilo de negociação específico e pode simplificar muito o gerenciamento de rebalanceamento de portfólio.