قناة كيلتنر: ما هي وكيفية استخدامها

تعد قناة Keltner أداة متعددة الاستخدامات تساعد متداولي العملات الرقمية بالتجزئة على تحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة وتقلبات السوق. فهو يجمع بين المتوسطات المتحركة ومتوسط ​​النطاق الحقيقي لتوفير نظرة ثاقبة للسوق.

الاستنتاجات الرئيسية:

• تتكون قناة كيلتنر من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط (عادةً متوسط ​​متحرك أسي)، وخط علوي وخط سفلي.
• توفر قنوات كيلتنر نظرة ثاقبة لتقلبات الأسعار. ويشير اتساع القنوات إلى زيادة التقلب، في حين يشير تضييق القنوات إلى انخفاض.
• يتم استخدام قنوات كيلتنر أثناء عمليات التراجع واختراق القنوات، مما يوفر للمتداولين فرصًا للدخول والخروج من المراكز بناءً على حركة السعر المتعلقة بالقنوات.

ما هي قناة كيلتنر؟

تعد قناة Keltner أداة تحليل فني قوية يستخدمها متداولو التجزئة لقياس التقلبات وتحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق العملات المشفرة. هذا مؤشر عالمي يجمع بين عناصر المتوسط ​​المتحرك و مؤشر "المغلف"..

تم تطوير قناة كيلتنر بواسطة تاجر الحبوب في شيكاغو تشيستر دبليو كيلتنر في الستينيات، وتتكون من ثلاثة خطوط تتوسع وتتقلص اعتمادًا على تقلبات السوق. يتضمن الحساب الأساسي المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) مع متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة في السوق، يقوم المتداولون بتحليل موضع السعر الحالي بالنسبة لقناة كيلتنر، ويأخذون في الاعتبار أيضًا ميل خطوط قناة المؤشر.

تفسير قنوات كيلتنر

مؤشر قناة كيلتنر بسيط للغاية، ولكنه يحتوي على الكثير من المعلومات.

مكونات قناة كيلتنر: النطاق العلوي للقناة، المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) والانحناء السفلي للقناة.
وفيما يلي وصف لمكوناته.

الخط الأوسط (EMA أو SMA):أساس قناة كيلتنر هو الخط الأوسط، والذي عادة ما يكون EMA. يعكس هذا الخط اتجاه الاتجاه ويعمل بمثابة خط الأساس للقناة. يستخدم المتداولون فترات مختلفة لـ EMA اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بهم والإطار الزمني. على الرغم من أن الخط الأوسط الافتراضي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 فترة، إلا أن الخط الأوسط يمكن أن يكون أيضًا متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA).

خط القناة العلوي: يتم رسم خط القناة العلوي فوق الخط الأوسط ويتم الحصول عليه عن طريق إضافة مضاعفات ATR إلى الخط الأوسط. يقيس ATR تقلبات السوق ويمكن للمتداولين ضبط المضاعف ليناسب قدرتهم على تحمل المخاطر. يؤدي المضاعف الأعلى إلى قنوات أوسع لمراعاة التقلبات الأعلى. عادةً ما يستخدم المتداولون مضاعفًا قدره 2 وقيمة ATR بقيمة 10.

خط القناة السفلي: على العكس من ذلك، تم إنشاء خط القناة السفلي أسفل الخط الأوسط عن طريق طرح مضاعفات ATR منه. يمثل هذا الخط انخفاضًا شديدًا تحت المتوسط ​​في اتجاه صعودي أو انحرافًا محتملاً عن المتوسط ​​في اتجاه هبوطي. مرة أخرى، الافتراضي هو مضاعف 2 مع ATR 10.

توفر قناة كيلتنر تمثيلا مرئيا لتقلبات الأسعار، مع قناة واسعة تشير إلى زيادة في التقلبات وقناة ضيقة تشير إلى انخفاض. ومع انخفاض التقلبات، تتشكل النطاقات عادة. إذا زادت التقلبات، فمن المرجح أن تتشكل الاتجاهات.

يتم إنشاء استراتيجيات التداول وفقًا لظروف السوق. عندما تنخفض تقلبات السوق، يتم استخدام استراتيجيات تداول النطاق، وعندما تزيد التقلبات، يتم استخدام استراتيجيات تداول الزخم واستراتيجيات الاختراق.

كيفية حساب قناة كيلتنر

يتضمن حساب قناة كيلتنر بضع خطوات بسيطة، تعتمد بشكل أساسي على ATR والمتوسط ​​المتحرك المحدد. تشتمل معظم حزم الرسومات على قنوات Keltner، لذا لا يتعين عليك حسابها يدويًا.

ومع ذلك، فمن المستحسن فهم كيفية عمل القنوات من أجل اختيار الإعدادات المثالية لاستراتيجيتك. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لحساب قنوات كيلتنر.

حساب قناة كيلتنر

الخط الأوسط لقناة كيلتنر = إما

النطاق العلوي لقناة كيلتنر = EMA + (2 * ATR)

النطاق السفلي لقناة كيلتنر = EMA – (2 * ATR)

EMA = المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 فترة

ATR = متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى 10 فترات

1. حدد الفترة للمتوسط ​​المتحرك: الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كنت تريد استخدام خط الوسط لقناة كيلتنر - EMA أو SMA. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) أو المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لـ 20 فترة، ولكن يمكنك تغيير هذه القيمة لتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك والإطار الزمني.
2. حساب متوسط ​​المدى الحقيقي: ATR هو مقياس لتقلبات السوق ويتم حسابه عادةً على مدى 10 فترات لقنوات كيلتنر.
3. تحديد المضاعف: المضاعف هو قيمة ثابتة تستخدم لضبط عرض قناة كيلتنر. عادةً ما يتم استخدام القيمة 2، ولكن يمكنك تعديلها لتناسب تفضيلاتك ومستوى تقلب العملة المشفرة التي تتداولها.
4. حساب القنوات العلوية والسفلية: لحساب خط القناة العلوي، أضف قيمة المتوسط ​​المتحرك إلى قيمة ATR مضروبة في المضاعف المحدد. وبالمثل، لحساب الخط السفلي للقناة، قم بطرح قيمة ATR مضروبة في المضاعف من المتوسط ​​المتحرك.

الآن بعد أن قمت بحساب الخطوط العلوية والسفلية لقناة كيلتنر، يمكنك رسمها على الرسم البياني للسعر الخاص بك. سوف تتغير هذه الخطوط ديناميكيًا اعتمادًا على ظروف السوق، مما يعكس التغيرات في التقلبات (أي ATR). هذه الخاصية الديناميكية تجعل من قناة كيلتنر أداة قيمة للمتداولين، مما يسمح لهم بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

أفضل الإعدادات لقنوات كيلتنر

ستختلف إعدادات قناة Keltner المثالية وفقًا لأهداف التداول الخاصة بك، والعملة المشفرة التي تتداولها، والإطار الزمني المفضل لديك للرسم البياني.

افتراضيًا، تستخدم قناة كيلتنر المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 فترة ومتوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لمدة 10 فترات مع مضاعف 2x. يمكن تغيير أي من هذه الإعدادات لتناسب استراتيجيتك. ومع ذلك، إليك بعض الإرشادات العامة لمساعدتك في اختيار أفضل الإعدادات.

المتوسط ​​المتحرك للأطر الزمنية: ضع في اعتبارك الإطار الزمني لتداولك. قد يفضل المتداولون اليوميون على المدى القصير فترات أقل للمتوسط ​​المتحرك، مثل المتوسط ​​​​المتحرك لـ 10 فترات، في حين قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل المتوسط ​​​​المتحرك لـ 50 فترة. قم بتجربة أطر زمنية مختلفة لمعرفة أي منها يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.

عامل: يمكن تعديل المضاعف المحدد لأنه يحدد عرض القناة وحساسيتها لتحركات الأسعار. نقطة البداية الشائعة هي المضاعف 2، ولكن يمكنك اختيار مضاعف أعلى أو أقل وفقًا لتقلب العملة المشفرة التي تتداولها. تعمل المضاعفات الأعلى على توسيع القناة، بينما تعمل المضاعفات الأقل على تضييقها. يستخدم المتداولون اليوميون عادةً احتمالات أقل، مثل 1,5، نظرًا للإطار الزمني الأقصر للرسم البياني.

الإطار الزمني متوسط ​​المدى الحقيقي: هناك طريقة أخرى لضبط عرض النطاقين العلوي والسفلي وهي عدد الفترات المستخدمة في ATR. ستؤدي فترة العودة الأقصر، مثل 7، إلى ظهور نطاقات أكثر تقلبًا. ستؤدي فترة الإرجاع الأطول إلى ظهور خطوط أكثر سلاسة. إذا أراد المتداول اليومي تهدئة النطاقات، فيمكنه استخدام فترة عودة أطول، مثل 20.

تذكر أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأفضل إعدادات قناة Keltner. يجب على المتداولين ضبط الإعدادات وفقًا لظروف السوق وتفضيلاتهم الفردية، مع تحسين استراتيجيتهم باستمرار بناءً على الخبرة والتحليل.

استراتيجيات العمل مع قناة كيلتنر

تُستخدم قناة كيلتنر في المقام الأول كمؤشر للاتجاه والزخم. هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة، اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك.

استراتيجية التراجع

عندما يتجه السوق للأعلى، تظل الأسعار عمومًا عند قمة قناة كيلتنر. يمكن اعتبار المتوسط ​​المتحرك منطقة دعم، لذلك عندما تنخفض الأسعار، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك هو المكان الذي يقرر المشترون الشراء فيه.

لتنفيذ هذه الإستراتيجية، عليك أولاً الانتظار حتى تصل الأسعار إلى خط الوسط. إذا انخفض السعر مؤقتًا تحت خط الوسط، فانتظر حتى يصل إلى خط الوسط مرة أخرى لدخول السوق. ثم قم بتعيين وقف الخسارة في منتصف المسافة تقريبًا بين المتوسط ​​المتحرك وخط القناة السفلي. استهدف النطاق العلوي بحيث تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة حوالي 1:2.

في الاتجاه الهبوطي، سيكون العكس هو الصحيح، ما لم يتم الاحتفاظ بالأسعار في المنطقة السفلية لقناة كيلتنر. في مثل هذه الحالات، يوفر الارتداد إلى المتوسط ​​المتحرك فرصة للبائعين على المكشوف لدخول السوق. يجب وضع وقف الخسارة في منتصف المسافة تقريبًا بين المتوسط ​​المتحرك والنطاق العلوي، ويجب أن يكون الهدف موجودًا على النطاق السفلي.

استراتيجية الاختراق

هناك أوقات يتحرك فيها السوق بسرعة ويأخذ زمام المبادرة. في مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام اختراق قناة كيلتنر للاستفادة من الحركة السريعة.

من خلال وضع المؤشر على الرسم البياني، انتظر حتى يغلق السعر فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي.

في المثال أعلاه، ترتفع عملة البيتكوين، لتشكل شمعة إغلاق فوق النطاق العلوي على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة. سوف يأخذ المتداول هذا كإشارة للشراء. تتضمن استراتيجية الخروج وضع أمر إيقاف ديناميكي بناءً على خط الوسط (EMA). بمجرد أن يلمس السعر خط الوسط أو يتجاوزه، سيقوم المتداول بإغلاق الصفقة.

خلال الاتجاهات الصعودية القوية، تميل الأسعار إلى البقاء عند قمة قناة كيلتنر. يتيح ذلك للمشترين تأمين تداول مربح حيث أن المتوسط ​​المتحرك لديه فرصة للحاق بالأسعار المرتفعة، مما يمنح المتداولين الفرصة للخروج من المركز بينما تظل الأسعار مواتية.

مزيج من التراجعات والاختراقات

قد تلاحظ أنه مع استراتيجية التراجع، يتم إدخال المركز الطويل عند الخط الأوسط، ومع استراتيجية الاختراق، يحدث الخروج أيضًا في هذه المنطقة.

يمكنك الجمع بين كلتا الاستراتيجيتين من خلال الشراء عند الاختراق، ولكن بدلاً من الخروج عند خط الوسط، ضع وقف الخسارة في منتصف المسافة بين خط الوسط والنطاق السفلي.

يعتمد هذا القرار على ما إذا كنت تريد المزيد من المرونة مع وقف الخسارة الديناميكي الخاص بك للبقاء في المركز لفترة أطول من الوقت. ومع ذلك، قد يعني هذا في بعض الأحيان الخروج من مركز بسعر أقل ملائمة.

قنوات كيلتنر vs بولينجر باندز

عند إجراء التحليل الفني، غالبًا ما يواجه المتداولون سؤالاً حول ما هو الأفضل للاستخدام: قنوات كيلتنر أو خطوط بولينجر. يعد كلا المؤشرين من مؤشرات التقلب الشائعة التي تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للسوق، ولكن لديهم اختلافات واضحة في الحساب والتفسير.

قنوات كيلتنر مقابل بولينجر باند: الاختلافات الرئيسية

طريقة حساب

قنوات كيلتنر: تستخدم قنوات كيلتنر ATR لقياس التقلبات وإنشاء حدود القنوات الديناميكية. يتم تحديد الخطوط العلوية والسفلية لقناة كيلتنر عن طريق إضافة أو طرح ATR من المتوسط ​​المتحرك، على التوالي.

البولنجر باند: تستخدم خطوط بولينجر الانحراف المعياري لقياس تقلبات الأسعار. تتكون النطاقات من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط هو متوسط ​​متحرك بسيط، ويتم حساب النطاقين العلوي والسفلي عن طريق إضافة وطرح مضاعفات الانحراف المعياري عن الخط الأوسط.

عرض التقلب

قنوات كيلتنر: توفر قنوات كيلتنر تمثيلا أكثر سلاسة للتقلبات، مما يؤدي إلى خطوط قنوات أقل استجابة. قد تكون أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يبحثون عن إشارات اتجاه أكثر وضوحًا.

البولنجر باند: تعد خطوط بولينجر أكثر استجابة للتغيرات السريعة في الأسعار لأنها تستخدم الانحراف المعياري. وهذا يجعلها حساسة لصدمات الأسعار قصيرة الأجل ويمكن أن يؤدي إلى نطاقات واسعة للغاية. (انظر انتفاخات البولنجر باند في الصورة أعلاه).

تفسير الإشارة

قنوات كيلتنر: غالبًا ما تستخدم قنوات كيلتنر لتحديد اتجاه الاتجاه والاختراقات المحتملة عندما يعبر السعر حدود القناة. يمكن للمتداولين الاعتماد على قنوات كيلتنر لتأكيد الاتجاه.

البولنجر باند: تُستخدم خطوط بولينجر بشكل شائع لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. عندما يلمس السعر أو يعبر النطاق العلوي، فقد يشير ذلك إلى ذروة الشراء، في حين أن لمس أو عبور النطاق السفلي قد يشير إلى ظروف ذروة البيع.

أيهما أفضل: قنوات كيلتنر أم بولينجر باند؟

يعتمد الاختيار بين قنوات Keltner وBollinger Bands في النهاية على أسلوبك وأهدافك في التداول. لا توجد إجابة واضحة أفضل لأن كلا المؤشرين يوفران رؤية فريدة لتقلبات السوق.

يُفضل مؤشر قنوات كيلتنر من قبل المتداولين الذين يقدرون إشارات الاتجاه الأكثر سلاسة ويريدون التركيز على تأكيد الاتجاه. يمكن أن يكون هذا المؤشر مفيدًا في الأسواق ذات الاتجاه السائد حيث تكون هناك حاجة إلى إشارات اختراق واضحة.

يعد استخدام مؤشر Bollinger Bands أكثر صعوبة للعثور على إشارات جيدة، نظرًا لأن مؤشر التقلب الخاص به يمكن أن يشوه قيم النطاقات بشكل كبير. ولذلك، تعتبر خطوط بولينجر أكثر ملاءمة للأسواق ذات النطاق المحدد وتساعد في تحديد الأسعار القصوى.

إذا كنت تبحث عن الاتجاهات والاختراقات الاندفاعية، فستكون قنوات كيلتنر أكثر فائدة. في الأسواق ذات النطاق المحدد، يمكن أن تساعد خطوط بولينجر في تحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.

اختتام

في حين أن قنوات Keltner هي أداة قيمة لمتداولي العملات المشفرة، فمن الضروري فهم حدودها. فمن الممكن أن تولد إشارات كاذبة في الأسواق المنخفضة التقلبات، وتتأخر في البيئات سريعة الحركة، وتتطلب تعديلاً مستمراً. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب على المتداولين الجمع بين قنوات كيلتنر مع المؤشرات والاستراتيجيات الأخرى.