Крипто-индексы — это фантастический способ отслеживать производительность и здоровье крипто-рынков.
Криптоиндексы могут дать представление о производительности всей криптоиндустрии, а также производительности отдельных подсекторов рынков.
Есть несколько крипто-индексов, о которых вы должны знать. Некоторые существуют только для аналитических целей; другие позволяют инвестировать капитал в индекс.
Имея это в виду, вот пять крипто-индексов, которые вы должны проверить.
1. Bloomberg Galaxy Crypto Index
В 2018 году Bloomberg Galaxy Crypto Index был сформирован в результате партнерства между Bloomberg и Galaxy Digital Capital Management. Он направлен на предоставление одного из самых прозрачных инструментов бенчмаркинга для криптоинвесторов.
Индекс отслеживает стоимость крупнейших криптовалют с точки зрения рыночной капитализации. Самые последние данные, имеющиеся на момент написания (август 2019 г.), показывают, что в индекс входят только шесть токенов. Это Биткойн, Эфириум, XRP, Литкойн, Биткойн Кэш и EOS. Большая часть индекса разделена между биткойнами (30 процентов) и эфириумом (29 процентов).
Согласно правилам индекса, ни один токен не может быть распределен более чем на 30 процентов. Максимальное количество различных монет, которые может хранить крипто-индекс Bloomberg Galaxy, составляет 12.
Перебалансировка происходит в конце каждого календарного месяца. Чтобы токен был включен, он должен иметь среднюю дневную стоимость, равную 2 млн. Долларов США, и иметь свободно плавающую цену. Поэтому стейблкойны исключаются.
2. CCi30
CCi30 — это индекс криптовалюты из 30 лучших монет мира по рыночной капитализации. Как и в случае с Crypto Index Bloomberg Galaxy, CCi30 исключает стабильные монеты или любые другие токены с искусственными ценами.
Чтобы избежать слишком большого колебания составляющих токенов индекса, он использует экспоненциально взвешенное скользящее среднее рыночной капитализации. Количество токенов было установлено равным 30, поскольку это наименьшее число, необходимое для того, чтобы результаты индексов были статистически значимыми.
Это означает, что допустимая погрешность при рассмотрении индекса как надежного показателя производительности всего криптосектора составляет всего 1,1 процента. И на момент написания статьи каждый, кто смотрел на CCi30, видел 92,2 процента всей рыночной капитализации криптографии.
Из-за высокой корреляции между индексом и рынком, эффективность индекса с момента его запуска в январе 2017 года тесно следовала за бычьим пробегом 2017 года и последующим крахом 2018 года.
3. CRIX
Еще один индекс криптовалюты, который не является инвестируемым фондом, — это CRIX.
В отличие от некоторых альтернативных индексов, CRIX не просто устанавливает произвольное количество составляющих активов или минимальный или максимальный процент распределения. Вместо этого в индекс входят все криптоактивы, которые выше 25-го процентиля по объему торгов с использованием конструкции Ласпейреса. Подход Ласпейреса гарантирует, что изменения в индексе обусловлены ценой, а не колебаниями предложения.
Таким образом, количество активов может значительно варьироваться. На данный момент в индекс включены только четыре токена (Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin). Совсем недавно, в марте 2019 года, в индексе CRIX было 55 токенов.
Базовые активы перебалансируются только каждый квартал; процентное распределение активов перебалансируется каждый месяц.
4. The TaiFu Indexes
Индексы TaiFu — это семейство из трех корзин, взвешенных по рыночной капитализации.
Три индекса — это Индекс рынка криптовалюты TaiFu 30, Индекс рынка Altcoin TaiFu 30 и Агрегатный индекс биткойнов TaiFu «Ma Bell».
TaiFu 30 Индекс рынка криптовалют
Индекс рынка криптовалюты TaiFu 30 аналогичен CCi30. Он берет топ-30 крипто-токенов по рыночной капитализации и отслеживает их производительность. Однако вместо ежемесячной перебалансировки используется ежедневная перебалансировка. Это означает, что снимок топ-30 будет более точным в любой момент времени, хотя это не обязательно приведет к повышению производительности.
TaiFu 30 Индекс рынка Altcoin
Как следует из названия, TaiFu 30 Altcoin Market Index отслеживает производительность 30 лучших монет по рыночной капитализации, исключая как биткойн, так и любые биткойн-хард-форки, такие как биткойн-кэш. Таким образом, этот индекс предназначен для того, чтобы дать инвесторам представление о производительности альткойн-сектора.
Еще раз, перебалансировка происходит ежедневно.
Совокупный индекс Биткойн TaiFu «Ma Bell»
Совокупный индекс TaiFu Bitcoin «Ma Bell» является полной противоположностью Индексу рынка TaiFu 30 Altcoin. Он отслеживает только производительность Биткойн и любых других токенов, которые а) используют тот же блок генезиса Биткойн, который был создан Сатоши Накамото в январе 2009 года, и б) входят в топ-30 монет по рыночной капитализации.
На момент написания, только три монеты включены. Это Биткойн, Биткойн Кэш и Биткойн Голд.
5. Lykke Crypto Index
Финальный индекс в нашем списке — это крипто-индекс Lykke. Он использует немного меньшее количество крипто токенов, включая только 25 лучших по рыночной капитализации.
Таким образом, на крипто-индексе Lykke Биткойн имеет наибольший вес (не удивительно). В августе 2019 года на него приходилось почти 60 процентов всего индекса.
Индекс использует текущие цены среднего рынка и данные CoinMarketCap для обоснования своих решений.
Почему бы не создать свой собственный крипто-индекс?
Если вам не нравится методология или подход пяти индексов, которые мы рассмотрели в этой части, почему бы не использовать такое приложение, как Hodlbot, для создания собственного криптоиндекса ?
Вы можете выбрать, какие токены следует включить, решить, как будет взвешиваться ваш индекс, и установить настраиваемый период перебалансировки. Вы даже можете попросить Hodlbot автоматически торговать вашим индексом как на Binance, так и на Kraken.
Спасибо за подобные гайды!